stats:causal:multico
多重共線性 Multicollinearity
- 回帰モデルの説明変数間に相関があると生じる問題
- 基本的に避けた方が良い
知っておくべきこと
- 推定のバイアスではなく「精度」に影響するものである
- 標準誤差が増大し 95%CI が広くなる
- ポイント
- 相関の強さに依存する
- 極端に強い相関でなければ，サンプルサイズで克服できる
- Perfect collinearity の場合はエラーになる
- 曝露変数と相関があるか
- 調整変数間の相関はそこまで致命的でないことが多い
- 曝露変数の推定結果の精度を落とさない場合には大きな問題にならないこともある
stats/causal/multico.txt · 最終更新: 2023/10/01 by admin