目次
多重共線性 Multicollinearity
知っておくべきこと
多重共線性 Multicollinearity
回帰モデルの説明変数間に相関があると生じる問題
基本的に避けた方が良い
知っておくべきこと
推定のバイアスではなく「精度」に影響するものである
標準誤差が増大し 95%CI が広くなる
ポイント
相関の強さに依存する
極端に強い相関でなければ,サンプルサイズで克服できる
Perfect collinearity の場合はエラーになる
曝露変数と相関があるか
調整変数間の相関はそこまで致命的でないことが多い
曝露変数の推定結果の精度を落とさない場合には大きな問題にならないこともある